Entrada muy rápida y sin código explicativo, pero que quizás sirva a alguien como me ha servido a mí.
El problema es la necesidad de validar los datos que el usuario introduce en un DataGridView. Si controlo el evento RowValidating sólo muestro aviso del error cuando el usuario ha rellenado toda la fila, con el consiguiente problema visual (la celda afectada puede estar fuera de la pantalla visible en ese momento). Si lo que hago es controlar el evento CellValidating, impido que el usuario pueda salir de la celda sin meter un valor válido, lo que puede no interesarme.
Sin embargo, puedo controlar el evento CellEndEdit para ir evaluando los datos introducidos por el usuario y, para aquellos no válidos, usar el ErrorText de la celda en cuestión para avisar del valor no válido. Esto es meramente informativo y usaríamos el evento RowValidating para hacer la validación real de los datos (evitando evaluar nada si IsNewRow es True).